Аркашов Н. С., Борисов И. С.
Гауссовская аппроксимация процессов частных сумм скользящих средних

Изучается гауссовская аппроксимация процессов частных сумм
стационарно связанных случайных величин, имеющих структуру так называемых скользящих средних независимых одинаково распределенных наблюдений. В частности, получены оценки скорости сходимости в принципах инвариантности как в форме Штрассена, так и Донскера в случае, когда в качестве предельного выступает фрактальное броуновское движение c произвольным параметром Хёрста.

Arkashov N. S., Borisov I. S.
Gaussian approximation to the partial sum processes of moving averages

The authors study approximation to the partial sum processes which is based on the stationary sequences of random variables having the structure of the so-called moving averages of independent identically distributed observations. In particular, the rates of convergence both in Donsker's and Strassen's invariance principles are obtained in the case when the limit Gaussian process is a fractional Brownian motion with an arbitrary Hurst parameter.

Полный текст статьи / Full texts:

• PDF file (535 KB)
• PostScript file (1 MB)