Лотов В. И.
О неравенствах для моментов и для распределения лестничной высоты случайного блуждания

Получены оценки сверху для «хвоста» функции распределения первой неотрицательной суммы случайного блуждания и для моментов величины первого перескока через произвольный неотрицательный уровень в условиях, когда математическое ожидание скачков положительно и близко к нулю. Найдена оценка для математического ожидания времени первого прохождения нулевого уровня.

Lotov V. I.
Inequalities for the moments and distribution of the ladder height of a random walk

We obtain upper bounds for the tail distribution of the first nonnegative sum of a random walk and for the moments of the overshoot over an arbitrary nonnegative level if the expectation of jumps is positive and close to zero. In addition, we find an estimate for the expectation of the first ladder epoch.

Полный текст статьи / Full texts:

• PDF file (342 KB)
• PostScript file (657 KB)